Đường trung bình động (MA)

MỤC LỤC

Đường trung bình động (MA) là gì?
Hiểu đường trung bình động (MA)
Các loại đường trung bình động
SMA so với EMA
Ví dụ về đường trung bình động
Ví dụ về chỉ báo trung bình động

Đường trung bình động (MA) là gì?

Trong thống kê, đường trung bình là một phép tính được sử dụng để phân tích các điểm dữ liệu bằng cách tạo ra một loạt các giá trị trung bình của các tập con khác nhau của tập dữ liệu đầy đủ. Trong tài chính, đường trung bình động (MA) là một chỉ báo chứng khoán được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Lý do tính toán đường trung bình động của cổ phiếu là để giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo giá trung bình được cập nhật liên tục.

Bằng cách tính toán đường trung bình động, tác động của những biến động ngẫu nhiên, ngắn hạn lên giá cổ phiếu trong một khung thời gian cụ thể sẽ được giảm thiểu.

BÀI HỌC RÚT RA CHÍNH

Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo chứng khoán được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật.
Lý do tính toán đường trung bình động của cổ phiếu là để giúp làm mịn dữ liệu giá trong một khoảng thời gian xác định bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục.
Đường trung bình động đơn giản (SMA) là phép tính lấy giá trị trung bình cộng của một tập hợp giá nhất định trong một số ngày cụ thể trong quá khứ; ví dụ: trong 15, 30, 100 hoặc 200 ngày trước.
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một đường trung bình có trọng số có tầm quan trọng lớn hơn đối với giá cổ phiếu trong những ngày gần đây, khiến nó trở thành một chỉ báo phản ứng nhanh hơn với thông tin mới.

Hiểu đường trung bình động (MA) như thế nào?

Đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật, đơn giản. Đường trung bình động thường được tính toán để xác định hướng xu hướng của cổ phiếu hoặc để xác định mức hỗ trợ và kháng cự của nó. Nó là một chỉ báo theo xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm vì nó dựa trên giá trong quá khứ.

Có thểBạn quan tâm

Khoảng thời gian cho đường trung bình động càng dài thì độ trễ càng lớn. Vì vậy, đường trung bình động 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn nhiều so với đường MA 20 ngày vì nó chứa giá trong 200 ngày qua. Số liệu trung bình động 50 ngày và 200 ngày của cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư và thương nhân theo dõi và được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng.

Đường trung bình động là một chỉ báo hoàn toàn có thể tùy chỉnh, có nghĩa là nhà đầu tư có thể tự do chọn bất kỳ khung thời gian nào họ muốn khi tính toán mức trung bình. Các khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng trong các đường trung bình động là 15, 20, 30, 50, 100 và 200 ngày. Khoảng thời gian được sử dụng để tạo giá trị trung bình càng ngắn, thì mức độ thay đổi giá càng nhạy cảm. Khoảng thời gian càng dài, độ nhạy trung bình càng ít.

Các nhà đầu tư có thể chọn các khoảng thời gian khác nhau với độ dài khác nhau để tính toán đường trung bình động dựa trên mục tiêu giao dịch của họ. Đường trung bình động ngắn hơn thường được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn, trong khi đường trung bình động dài hạn phù hợp hơn cho các nhà đầu tư dài hạn.

Không có khung thời gian chính xác để sử dụng khi thiết lập các đường trung bình động của bạn. Cách tốt nhất để tìm ra cái nào phù hợp nhất với bạn là thử nghiệm với một số khoảng thời gian khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy khoảng thời gian phù hợp với chiến lược của mình.

Dự đoán xu hướng trên thị trường chứng khoán không phải là quá trình đơn giản. Mặc dù không thể dự đoán chuyển động trong tương lai của một cổ phiếu cụ thể, nhưng việc sử dụng phân tích và nghiên cứu kỹ thuật có thể giúp bạn đưa ra dự đoán tốt hơn.

Đường trung bình động tăng cho thấy chứng khoán đang trong xu hướng tăng, trong khi đường trung bình giảm cho thấy nó đang trong xu hướng giảm . Tương tự, động lượng đi lên được xác nhận với sự giao nhau trong xu hướng tăng, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn. Ngược lại, động lượng giảm được xác nhận với sự giao nhau trong xu hướng giảm, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống bên dưới đường trung bình động dài hạn.

Mặc dù việc tính toán các đường trung bình động là hữu ích theo đúng nghĩa của chúng, nhưng việc tính toán cũng có thể tạo cơ sở cho các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như phân kỳ hội tụ của đường trung bình động (MACD).

Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) được các nhà giao dịch sử dụng để theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Nó thường được tính bằng cách lấy đường trung bình động hàm mũ 12 ngày trừ đi đường trung bình hàm mũ 26 ngày.

Khi MACD dương, đường trung bình ngắn hạn nằm trên đường trung bình dài hạn. Đây là một dấu hiệu của động lượng đi lên. Khi mức trung bình ngắn hạn nằm dưới mức trung bình dài hạn, đây là dấu hiệu cho thấy động lượng đang đi xuống. Nhiều nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi sự di chuyển trên hoặc dưới đường 0. Sự di chuyển trên 0 là một tín hiệu để mua , trong khi cắt xuống dưới 0 là một tín hiệu để bán .

Các loại đường trung bình động

Đường trung bình trượt đơn giản – SMA

Dạng đơn giản nhất của đường trung bình động, được gọi là đường trung bình động đơn giản (SMA), được tính bằng cách lấy trung bình cộng của một bộ giá trị nhất định. Nói cách khác, một tập hợp các số – hoặc giá trong trường hợp công cụ tài chính – được cộng lại với nhau và sau đó chia cho số giá trong tập hợp. Công thức tính đường trung bình động đơn giản của một chứng khoán như sau:

Đường trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA)

Đường trung bình động theo cấp số nhân là một loại đường trung bình tạo ra nhiều trọng lượng hơn cho các mức giá gần đây nhằm cố gắng làm cho nó phản ứng nhanh hơn với thông tin mới. Để tính toán đường EMA, trước tiên bạn phải tính đường trung bình động đơn giản (SMA) trong một khoảng thời gian cụ thể. Tiếp theo, bạn phải tính hệ số nhân cho trọng số của EMA (được gọi là “hệ số làm mịn”), thường tuân theo công thức: [2 ÷ (khoảng thời gian đã chọn + 1)]. Vì vậy, đối với đường trung bình động 20 ngày, hệ số nhân sẽ là [2 / (20 + 1)] = 0,0952. Sau đó, bạn sử dụng hệ số làm mịn kết hợp với đường EMA trước đó để đạt được giá trị hiện tại. Do đó, đường EMA cho trọng số cao hơn so với giá gần đây, trong khi SMA ấn định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.

Đường trung bình động đơn giản (SMA) so với đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA)

Tính toán cho EMA chú trọng nhiều hơn vào các điểm dữ liệu gần đây. Do đó, EMA được coi là một phép tính trung bình có trọng số.

Khoảng thời gian được sử dụng trong mỗi mức trung bình là giống nhau – 15 – nhưng đường EMA phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá so với đường SMA. Bạn cũng có thể quan sát trong hình rằng đường EMA có giá trị cao hơn khi giá tăng so với đường SMA (và nó giảm nhanh hơn đường SMA khi giá giảm). Khả năng đáp ứng các thay đổi về giá này là lý do chính tại sao một số nhà giao dịch thích sử dụng EMA hơn SMA.

Trung bình động

Ví dụ về đường trung bình động

Trung bình động được tính toán khác nhau tùy thuộc vào loại: SMA hoặc EMA. Dưới đây, chúng tôi xem xét đường trung bình động đơn giản (SMA) của một chứng khoán với giá đóng cửa sau đây trong 15 ngày:

Tuần 1 (5 ngày): 20, 22, 24, 25, 23
Tuần 2 (5 ngày): 26, 28, 26, 29, 27
Tuần 3 (5 ngày): 28, 30, 27, 29, 28

Đường trung bình động 10 ngày sẽ tính trung bình giá đóng cửa trong 10 ngày đầu tiên như là điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ giảm giá sớm nhất, thêm giá vào ngày 11 và lấy giá trị trung bình.

Ví dụ về chỉ báo trung bình động

Một Bollinger Band® được tạo thành từ đường SMA và hai độ lệch chuẩn (hay gọi là band trên và band dưới) từ đường SMA. Nhìn chung, việc di chuyển về phía dải trên cho thấy tài sản đang trở nên quá mua, trong khi việc di chuyển gần dải dưới cho thấy tài sản đang trở nên quá bán. Vì độ lệch chuẩn được sử dụng như một thước đo thống kê về sự biến động, nên chỉ báo này sẽ tự điều chỉnh theo các điều kiện thị trường.

Bởi ADAM HAYES

Nếu bạn chưa có tài khoản gia dịch có thể đăng ký: